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Modélisation des taux d’intérêt : le modèle DLMM
Dans cet article, nous nous intéressons à la modélisation des taux d’intérêt en univers risque neutre.
Périclès Actuarial
1 déc. 20211 min de lecture


Appétence au risque des assureurs : quelles sont les tendances ?
En tant qu’élément de pilotage des compagnies d’assurance, l’appétence au risque a vu ses caractéristiques évoluer depuis son...
Isabelle DELESTRADE
17 févr. 20216 min de lecture


Cadre de gouvernance, cinq ans après, bilan et perspectives
L'ACPR a publié en juillet 2020 un rapport présentant les conclusions d'un examen thématique des cadres de gouvernance et d'appétence.
Isabelle DELESTRADE
1 sept. 20203 min de lecture

Modélisation du risque pandémie - modèle épidémiologique
Ce webinar présente un exemple de mise en place d'un modèle épidémiologique sous Excel.
Aurélie Treilhou
18 mai 20200 min de lecture

LTEI : Long Term Equity Investment
En mars 2019, le règlement délégué a fait apparaître une nouvelle classe d’actifs dans la formule standard : les actions détenues sur le...
Louis GIRARD
20 avr. 20205 min de lecture


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Retrouvez les délais supplémentaires et spécificités de remise des différents reporting ACPR de ce début d'année.
Isabelle DELESTRADE
2 avr. 20201 min de lecture


Révision S2 - Focus sur le principe de proportionnalité
Solvabilité II prévoit la possibilité pour un organisme d’assurance d’utiliser le principe de proportionnalité pour dimensionner à sa taille
Ayoub EL ABD
21 févr. 20202 min de lecture

Coronavirus - Comment les assureurs se préparent-ils à ce risque pandémique ?
L’apparition depuis décembre 2019 du Coronavirus 2019-NCoV (2019-Novel Coronavirus) a généré une panique mondiale engendrant ainsi...
Ayoub EL ABD
7 févr. 20205 min de lecture
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